Совместный семинар SAS и НААЦ

20 мая 2008 г. состоялся семинар «Прогнозная аналитика в страховании: от тарификации до индивидуальных отношений с клиентами в автостраховании. Тенденции, подходы и инструменты», организованный совместно компанией SAS и Независимым актуарным информационно-аналитическим центром.

В семинаре приняли участие около 70 человек – представителей страховых компаний – актуарии, IT-специалисты, сотрудники направлений автострахования.

Открывая семинар, директор НААЦ Валерий Баскаков отметил важность использования современных технологий в исследовательской и прогнозной работе в области страхования, обратил внимание на плодотворность многолетнего сотрудничества Центра с компанией SAS в этой сфере. Директор по работе с финансовым сектором SAS Юлий Гольдберг сделал акцент на особом значении прогнозной аналитики и использования современных технологий в страховании, способных обеспечить конкурентное преимущество на быстро развивающемся и меняющемся страховом рынке.

Иван Новоселов, старший менеджер по работе с финансовым сектором компании SAS, представил доклад «Глобальные тенденции в страховании. Роль прогнозной аналитики в развитии страхового бизнеса». Господин Новоселов рассказал об основных направлениях развитии страховых рынков и важности инновационных подходов к разработке страховых продуктов. Программа SAS является эффективным инструментом прогнозной аналитики на всех этапах бизнес процесса в страховой компании: в привлечении клиентов (маркетинге, управлении агентствами и каналами продаж), ценообразовании, андеррайтинге, создании инструментов удержания клиентов, в противодействии мошенничеству, оценке убытков и урегулировании претензий. Представитель SAS привел примеры компаний, которым удалось укрепить свое положение на рынке за счет использования аналитических возможностей технологии SAS.

Выступление старшего консультанта SAS Subrahmanyam Munagala было посвящено изменениям в подходах к определению размера тарифов, в первую очередь детализации и индивидуализации факторов тарификации. С точки зрения финансовых результатов более глубокая детализация снижает вероятность недооценки риска, улучшает точность расчета страховых тарифов, увеличивает объем прибыльного бизнеса и дает безусловные конкурентные преимущества. Господин Munagala продемонстрировал возможности SAS для страхового бизнеса, в частности, для моделирования, расчета и своевременной модификации структуры тарифов. Для формирования оптимальной тарификационной политики и используется технология SAS Ratemaking for Insurance – одна из набора специализированных решений SAS Insurance Intelligence. Возможности «тарификационного блока» продемонстрировал представитель SAS. Использование SAS в процессе тарификации позволяет аккумулировать необходимые данные, проводить оценку полноты и достоверности информации, готовить ее к использованию в расчетах, использовать современные статистические инструменты (включая обобщенную линейную модель) при выборе факторов тарификации, расчете тарифов, прогнозировании резервов убытков. Использование совершенных технологий позволяет также быстро реагировать на происходящие изменения и, в конечном итоге, опережать конкурентов.

Независимый актуарный информационно-аналитический центр использует технологию SAS в течение последних лет в исследованиях страхового рынка, в частности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Исследователи Центра познакомили участников семинара с некоторыми примерами использования программы в проведении исследований современного состояния рынка, расчета тарифов, прогнозирования показателей ОСАГО.

Актуарий Центра Анна Селиванова выступила с презентацией «Тарификация российского рынка ОСАГО на основе обобщенной линейной модели», рассказав о применении обобщенной линейной модели при расчете тарифов ОСАГО, особенностях сбора статистической информации, анализе чувствительности модели и сравнении результатов при использовании однофакторной и многофакторной моделей. Опыт исследований системы ОСАГО позволил специалистам Центра выделить проблемы, с которыми могут столкнуться действующие на российском рынке компании при использовании более простых, по сравнению с ОЛМ, методов тарификации.

Использованию SAS при анализе показателей российского рынка автострахования было посвящено выступление сотрудника НААЦ, доктора ф.-м. наук Владимира Тимонина. Оценка и графическая интерпретация параметров обобщенной линейной модели и ее результатов, использование кластерного и дискриминационного анализа для определения тарифных групп, применение аппарата временных рядов для прогноза показателей рынка, дисперсионный и регрессионный анализ, статистическое моделирование – важный, но далеко не исчерпывающий перечень возможностей технологии SAS при анализе рынка ОСАГО и автострахования в целом.

Надеемся, что совместный семинар представителей компании – разработчика и актуариев, имеющих плодотворный опыт работы с SAS, оказался интересным и полезным для представителей страховых компаний.