Актуарные расчеты страховых тарифов по ОСАГО
Ежегодно с 2006 г. Независимый актуарный информационно-аналитический центр по заказу РСА проводит актуарное исследование по теме: "Мониторинг действующих страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности по данному виду страхования".
Расчет тарифов, основывается на первичных и агрегированных данных страховых компаний действительных членов РСА. В качестве основной методологической базы расчетов используется обобщенная линейная модель.
По результатам исследования формируются и направляются в министерства и ведомства предложения по корректировке действующих тарифов по ОСАГО.
Содержание научного отчета, с результатами выполненного исследования выглядит следующим образом:
1. Основные результаты и выводы
2. Сбор и обобщение страховой статистики по ОСАГО
2.1. Информационная база исследования
2.2. Система проверок агрегированных данных
2.3. Анализ основных показателей агрегированных данных
2.3.1. Сравнительный анализ данных «Формы отчетности для расчета страховых тарифов» и данных, полученных из других форм статистической отчетности РСА
2.3.2. Сравнительный анализ данных «Формы отчетности для расчета страховых тарифов» за разные отчетные периоды
3. Описание модели, используемой для расчета тарифов
4. Расчет тарифов по ОСАГО на основании консолидированных Данных
4.1. Структура данных, представленных для анализа, и порядок проведения расчетов
4.2. Порядок проведения расчетов
4.3. Анализ развития убытков, базирующийся на данных треугольников развития убытков
4.3.1. Оценка среднего времени урегулирования убытков
4.4. Расчет частоты наступления страхового случая и среднего убытка для всех типов ТС с использованием «основной» многофакторной модели
4.5. Расчет коэффициентов страховых тарифов
4.5.1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
4.5.2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля и такси (КМ)
4.5.3. Проверка точности аппроксимации обобщенной линейной моделью реальных данных
4.5.4. Расчет страховых тарифов по пулу страховых компаний
4.5.5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС), и наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО)
4.5.6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства (КС)
4.6. Расчет нетто-премии с учетом влияния резервов убытков, инфляции среднего размера убытка, изменения частоты страхового случая, а также рисковой надбавки
4.6.1. Учет инфляции среднего размера убытка
4.6.2. Учет изменения частоты страхового случая
4.6.3. Учет рисковой надбавки
4.7. Расчет брутто-премии с учетом влияния системы бонус - малус
4.7.1. Учет влияния на страховую брутто-премию системы Бонус - малус
4.7.2. Корректировка базовой брутто-премии с учетом особенности структуры имеющихся статистических данных
4.7.3. Сравнение расчетной величины брутто-премии со значениями указанными в Постановлении Правительства №739
4.8. Сравнение предложенных тарифов по ОСАГО с действующими значениями
5. Исследование соответствия территориальных коэффициентов ОСАГО реальным данным в разрезе городов
Расчет тарифов, основывается на первичных и агрегированных данных страховых компаний действительных членов РСА. В качестве основной методологической базы расчетов используется обобщенная линейная модель.
По результатам исследования формируются и направляются в министерства и ведомства предложения по корректировке действующих тарифов по ОСАГО.
Содержание научного отчета, с результатами выполненного исследования выглядит следующим образом:
1. Основные результаты и выводы
2. Сбор и обобщение страховой статистики по ОСАГО
2.1. Информационная база исследования
2.2. Система проверок агрегированных данных
2.3. Анализ основных показателей агрегированных данных
2.3.1. Сравнительный анализ данных «Формы отчетности для расчета страховых тарифов» и данных, полученных из других форм статистической отчетности РСА
2.3.2. Сравнительный анализ данных «Формы отчетности для расчета страховых тарифов» за разные отчетные периоды
3. Описание модели, используемой для расчета тарифов
4. Расчет тарифов по ОСАГО на основании консолидированных Данных
4.1. Структура данных, представленных для анализа, и порядок проведения расчетов
4.2. Порядок проведения расчетов
4.3. Анализ развития убытков, базирующийся на данных треугольников развития убытков
4.3.1. Оценка среднего времени урегулирования убытков
4.4. Расчет частоты наступления страхового случая и среднего убытка для всех типов ТС с использованием «основной» многофакторной модели
4.5. Расчет коэффициентов страховых тарифов
4.5.1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
4.5.2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля и такси (КМ)
4.5.3. Проверка точности аппроксимации обобщенной линейной моделью реальных данных
4.5.4. Расчет страховых тарифов по пулу страховых компаний
4.5.5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС), и наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО)
4.5.6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства (КС)
4.6. Расчет нетто-премии с учетом влияния резервов убытков, инфляции среднего размера убытка, изменения частоты страхового случая, а также рисковой надбавки
4.6.1. Учет инфляции среднего размера убытка
4.6.2. Учет изменения частоты страхового случая
4.6.3. Учет рисковой надбавки
4.7. Расчет брутто-премии с учетом влияния системы бонус - малус
4.7.1. Учет влияния на страховую брутто-премию системы Бонус - малус
4.7.2. Корректировка базовой брутто-премии с учетом особенности структуры имеющихся статистических данных
4.7.3. Сравнение расчетной величины брутто-премии со значениями указанными в Постановлении Правительства №739
4.8. Сравнение предложенных тарифов по ОСАГО с действующими значениями
5. Исследование соответствия территориальных коэффициентов ОСАГО реальным данным в разрезе городов