Модель прогнозирования финансовых потоков системы софинансирования пенсионных накоплений
Руководитель проекта: д.ф.-м.н., профессор Баскаков В.Н.
Исполнители: к.э.н. Крылова Е.К., Селиванова А.В., Яненко Е.А.
Консультант: Роберт Ван Лейвен, международный эксперт по актуарным вопросам проекта ТАСИС «Пенсионная реформа в Российской Федерации»
Работа выполнена в рамках проекта ТАСИС
Отчет: Модель прогнозирования финансовых потоков пенсионной системы, порождаемых Федеральным законом "О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию"
Основные выводы по проекту
Модель прогнозирования финансовых потоков пенсионной системы, порождаемых Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию» является дополнением Российской аналитической пенсионной модели (РАПМ), разработанной Независимым актуарным информационно-аналитическим центром в период 2000-2003 гг. В качестве входных параметров она использует результаты моделирования, выполненные с использованием РАПМ, и рассчитывает лишь дополнительные финансовые потоки, возникающие в силу действия указанного Федерального закона. Поэтому результаты моделирования, проведенные с использованием основной модели РАПМ и ее дополнения, всегда согласованы между собой как на уровне входных демографических и макроэкономических параметров и предположений, так и на уровне параметров пенсионного обеспечения, рассчитанных РАПМ.
Модель реализована на алгоритмическом языке VBA (Visual Basic for Applications). При этом входные и выходные параметры модели расположены на стандартных листах EXCEL. Это позволяет легко использовать результаты моделирования для составления научных отчетов и презентаций.
При помощи разработанной модели была спрогнозированна численность участников пенсионной системы/схемы, уплачивающих дополнительные страховые взносы. Рассматривалось несколько сценариев. Разработка сценариев опиралась на зарубежный опыт в области дополнительного пенсионного страхования, а также данные социологических опросов, проведенных в России, в которых (в том числе) выявлялось мнение респондентов относительно их готовности самостоятельно копить себе на пенсию. Использовался демографический прогноз до 2025 года, подготовленный Центром демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и продолженный до 2050 года с использованием программы демографического блока Российской аналитической пенсионной модели при аналогичных предположениях относительно уровня смертности, рождаемости и миграции. Для построении долгосрочного макроэкономического прогноз за основу брался прогноз Министерства экономического развития и торговли РФ на срок до 2015 года, разработанный в сентябре 2005 года также продолженный до 2050 года с использованием программы макроэкономического блока РАПМ.
Проведенное моделирование позволило дать долгосрочный прогноз (до 2050 года) следующих показателей:
численность застрахованных лиц, добровольно уплачивающих дополнительные страховые взносы и их доля в общей численности наемных работников;
численность пенсионеров, получающих прибавки к пенсии и их доля в общей численности пенсионеров;
объем взносов, добровольно уплачиваемых застрахованными лицами;
размер прибавки к накопительной составляющей пенсии (в реальных ценах);
увеличение коэффициента замещения на момент выхода на пенсию;
снижение сумм налога на доходы физических лиц, участвующих в системе/схеме дополнительного пенсионного страхования;
расходы федерального бюджета на финансирование выплат трудовых пенсий по старости в части сумм, включаемых в расчетный пенсионный капитал застрахованных лиц, их доля в ВВП в начальном и конечном году прогноза.
Исполнители: к.э.н. Крылова Е.К., Селиванова А.В., Яненко Е.А.
Консультант: Роберт Ван Лейвен, международный эксперт по актуарным вопросам проекта ТАСИС «Пенсионная реформа в Российской Федерации»
Работа выполнена в рамках проекта ТАСИС
Отчет: Модель прогнозирования финансовых потоков пенсионной системы, порождаемых Федеральным законом "О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию"
Основные выводы по проекту
Модель прогнозирования финансовых потоков пенсионной системы, порождаемых Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию» является дополнением Российской аналитической пенсионной модели (РАПМ), разработанной Независимым актуарным информационно-аналитическим центром в период 2000-2003 гг. В качестве входных параметров она использует результаты моделирования, выполненные с использованием РАПМ, и рассчитывает лишь дополнительные финансовые потоки, возникающие в силу действия указанного Федерального закона. Поэтому результаты моделирования, проведенные с использованием основной модели РАПМ и ее дополнения, всегда согласованы между собой как на уровне входных демографических и макроэкономических параметров и предположений, так и на уровне параметров пенсионного обеспечения, рассчитанных РАПМ.
Модель реализована на алгоритмическом языке VBA (Visual Basic for Applications). При этом входные и выходные параметры модели расположены на стандартных листах EXCEL. Это позволяет легко использовать результаты моделирования для составления научных отчетов и презентаций.
При помощи разработанной модели была спрогнозированна численность участников пенсионной системы/схемы, уплачивающих дополнительные страховые взносы. Рассматривалось несколько сценариев. Разработка сценариев опиралась на зарубежный опыт в области дополнительного пенсионного страхования, а также данные социологических опросов, проведенных в России, в которых (в том числе) выявлялось мнение респондентов относительно их готовности самостоятельно копить себе на пенсию. Использовался демографический прогноз до 2025 года, подготовленный Центром демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и продолженный до 2050 года с использованием программы демографического блока Российской аналитической пенсионной модели при аналогичных предположениях относительно уровня смертности, рождаемости и миграции. Для построении долгосрочного макроэкономического прогноз за основу брался прогноз Министерства экономического развития и торговли РФ на срок до 2015 года, разработанный в сентябре 2005 года также продолженный до 2050 года с использованием программы макроэкономического блока РАПМ.
Проведенное моделирование позволило дать долгосрочный прогноз (до 2050 года) следующих показателей:
численность застрахованных лиц, добровольно уплачивающих дополнительные страховые взносы и их доля в общей численности наемных работников;
численность пенсионеров, получающих прибавки к пенсии и их доля в общей численности пенсионеров;
объем взносов, добровольно уплачиваемых застрахованными лицами;
размер прибавки к накопительной составляющей пенсии (в реальных ценах);
увеличение коэффициента замещения на момент выхода на пенсию;
снижение сумм налога на доходы физических лиц, участвующих в системе/схеме дополнительного пенсионного страхования;
расходы федерального бюджета на финансирование выплат трудовых пенсий по старости в части сумм, включаемых в расчетный пенсионный капитал застрахованных лиц, их доля в ВВП в начальном и конечном году прогноза.