European Actuarial Journal принял к публикации статью Валерия Баскакова и Анны Бартуновай «Nonparametric estimation of multivariate distribution function for truncated and censored lifetime data».
Европейский актуарный журнал (European Actuarial Journal) принял к публикации и разместил на сайте статью председателя совета директоров Международной актуарной компании, директора АНО "НААЦ" Валерия Баскакова и Анны Бартуновай «Nonparametric estimation of multivariate distribution function for truncated and censored lifetime data».
В статье рассмотрен ряд моделей формирования статистических данных в различных областях страхования, включая страхование жизни, пенсии и общее страхование. Показано, что данные страховой статистики, как правило, являются усеченными и цензурированными, а часто и многомерными. Авторы предлагают непараметрическую qED оценку функции распределения по многомерным усеченно-цензурированным данным и простой итерационный алгоритм для её построения. Точность оценивания функции распределения по усеченно-цензурированным данным проверялась методом Монте-Карло. В многомерном случае сравнительный анализ не проводился, ввиду отсутствия аналогов, однако предложенный алгоритм хорошо зарекомендовал себя в процессе многолетней апробации в группе компаний IAAC, при актуарной оценке социальных обязательств предприятия, в соответствии со стандартом МСФО 19 «Вознаграждения работникам». В качестве примера приведена оценка совместной функции распределения возраста и стажа работников крупного российского предприятия энергетической отрасли по информации из отдела кадров.
С полнотекстовой версией статьи только для чтения можно ознакомиться на странице https://rdcu.be/bmtuA и https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13385-019-00194-1.pdf.